二、多项选择题。以下各小题所给出的4个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入空格内。
1.证券组合中通常包括以下资产( )。
A.股票
B.债券
C.存款单
D.现金
2.构建证券组合的原因包括( )。
A.降低风险
B.获取超额收益
C.保证盈利
D.实现收益最大化
3.以下关于证券组合的论述，不正确的是( )。
A.指数化型证券组合属于被动性管理类型
B.国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
C.增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大
D.收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现
4.证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供 ( )。
A.尽量规避系统性风险的证券组合
B.适合投资者风险承受能力的证券组合
C.在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合
D.在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
5.为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道( )。
A.证券A的期望收益率和方差
B.证券B的期望收益率和方差
C.证券A、B收益率的协方差
D.组合中证券A、B所占的比重
6.证券组合管理中确定证券投资政策的内容包括( )。
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.确定投资对象
D.确定期望收益率
7.指数化型证券组合主要通过模拟( )实现。
A.共同基金指数
B.蓝筹股指数
C.市场指数
D.专业化指数
8.收入型证券组合追求基本收益的最大化，主要投资于 ( )。
A.蓝筹股
B.附息债券
C.普通股
D.优先股
9.增长型证券组合的投资目标是( )。
A.追求股息和债息收益
B.追求未来价格变化带来的价差收益
C.追求资本利得
D.追求基本收益
10.由股票和债券构成的收入型证券组合追求( )。
A.股息收入
B.资本利得
C.资本升值
D.债息收入
11.追求市场平均收益水平的投资者会选择( )。
A.市场指数基金
B.市场指数型证券组合
C.平衡型证券组合
D.增长型证券组合
12.资本资产定价模型的有效性问题是指( )。
A.现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
B.是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C.理论上风险与收益是否具有正相关关系
D.在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
13.资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
D.资本市场没有摩擦
14.评价组合业绩的基本原则为( )。
A.只考虑组合收益的高低
B.要考虑组合收益的高低
C.要考虑组合投资中单个证券收益的高低
D.要考虑组合所承担风险的大小
15.市场达到有效的重要前提为( )。
A.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
B.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.所有影响证券价格的信息都是自由流动的
16.在股票投资中，投资收益包括( )。
A.期内股票红利收益
B.价差收益
C.红股收益
D.转增股本收益
17.三种证券组合的可行域的左边界满足( )。
A.向内凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈线性
18.在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指( )。
A.“不满足假设”
B.“风险厌恶假设”
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
19.符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征 ( )。
A.收入和股息稳步增长
B.收入增长率非常稳定
C.低派息
21.对弱式有效市场而言，下列说法正确的是( )。
A.证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平
B.证券组合管理者会选择积极进取的态度
C.证券组合管理者会选择消极保守的态度
D.证券组合管理者会努力寻找价格偏离价值的证券
22.无差异曲线的特点有( )。
A.无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面
B.无差异曲线是一族互不相交的向上倾斜的曲线
C.无差异曲线的位置越高，它带来的满意程度就越高
D.落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度
23.无差异曲线可能具有的形状为( )。
A.一根竖线
B.一根横线
C.一根向上倾斜的曲线
D.一根向下倾斜的曲线
24.不能被共同偏好规则区分好差的组合有( )。
A.δA2≠δB2且E(rA)≠E(rB)
B.δA2<δB2且E(rA)>E(rB)
C.δA2<δB2且E(rA)
D.δA2>δB2且E(rA)>E(rB)
25.以下说法正确的有( )。
A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C.相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
D.相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
26.证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有( )。
A.A与B的结合线由A和B的关系所决定
B.A与B的结合线与建立的某具体组合无关
C.相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
D.相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
27.在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
28.在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
29.两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有( )。
A.ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C.ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D.ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向
30.证券组合管理的基本步骤为( )。
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.组建证券投资组合
D.投资组合的修正
31.关于证券组合管理问题，以下说法正确的有( )。
A.证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B.客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
C.证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D.证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等
32.证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有( )。
A.投资者的预测发生了变化
B.把风险降至最低
C.投资者改变了对风险和回报的态度
D.随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合
33.证券组合管理的意义在于( )。
A.为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
B.通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
C.在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
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