教材目录
第1章 风险管理基础
1.1风险与风险管理 2
1.1.1 风险、收益与损失 2
1.1.2 风险管理与商业银行经营 3
1.1.3 商业银行风险管理的发展 6
1.2商业银行风险的主要类别 9
1.2.1 信用风险 9
1.2.2市场风险 10
1.2.3操作风险 11
1.2.4流动性风险 11
1.2.5 国别风险 12
1.2.6 声誉风险 12
1.2.7 法律风险 13
1.2.8 战略风险 13
1.3 商业银行风险管理的主要策略 14
1.3.1 风险分散 14
1.3.2风险对冲 15
1.3.3 风险转移 15
1.3.4风险规避 16
1.3.5风险补偿 . 16
1.4商业银行风险与资本 17
1.4.1 资本的定义、作用和分类 17
1.4.2 监管资本与资本充足率要求， 18
1.4.3 经济资本及其应用 22
1.5风险管理的数理基础 25
1.5.1 收益的计量 25
1.5.2 常用的概率统计知识 27
1.5.3 投资组合分散风险的原理 29
第2章 商业银行风险管理基本构架
2.1 商业银行风险管理环境 34
2.1.1公司治理 35
2.1.2内部控制 38
2.1.3 风险文化 40
2.1.4管理战略43
2.1.5 风险偏好 44
2.2商业银行风险管理组织 48
2.2.1 董事会及其风险管理委员会 49
2.2.2 监事会 50
2.2.3 高级管理层 51
2.2.4风险管理部门 52
2.2.5 其他主要风险控制部门/机构 53
2.3商业银行风险管理流程 58
2.3.1 风险识别/分析 59
2.3.2风险计量/评估 60
2.3.3 风险监测/报告 62
2.3.4风险控制/缓释 62
2.4商业银行风险管理信息系统 66
第3章 信用风险管理
3.1信用风险识别 72
3.1.1 单一法人客户信用风险识别 73
3.1.2集团法人客户信用风险识别80
3.1.3个人客户信用风险识别85
3.1.4贷款组合的信用风险识别88
3.2信用风险计量 91
3.2.1 风险暴露分类 92
3.2.2客户评级 93
3.2.3 债项评级 102
3.2.4信用风险组合的计量 107
3.3信用风险监测与报告 110
3.3.1 风险监测对象 111
3.3.2 风险监测主要指标 114
3.3.3 风险预警 1 18
3.3.4风险报告 125
3.4信用风险控制 130
3.4.1 限额管理 131
3.4.2信用风险缓释 137
3.4.3 关键业务流程/环节控制 142
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 146
3.5信用风险资本计量 149
3.5.1 权重法 150
3.5.2 内部评级法 154
3.5.3 经济资本管理 158
第4章市场风险管理
4.1市场风险识别 161
4.1.1 市场风险特征与分类 162
4.1.2 主要交易产品及其风险特征 166
4.1.3账户划分 171
4.2 市场风险计量 176
4.2.1 基本概念 177
4.2.2 市场风险计量方法 185
4.3 市场风险监测与控制 191
4.3.1 市场风险管理总体要求 191
4.3.2 市场风险监测与报告 194
4.3.3 市场风险控制 196
4.3.4 银行账户利率风险管理 199
4.4 市场风险资本计量方法 203
4.4.1 标准法 204
4.4.2 内部模型法 208