(三)第三版巴塞尔资本协议
2009年以来，基于本轮国际金融危机的教训，巴塞尔委员会于2010年12月发布了第三版巴塞尔协议(也称“巴塞尔协议Ⅲ”)。
1.强化资本充足率监管标准
第三版巴塞尔资本协议全面强化了资本充足率监管的三个要素：
(1)提升资本工具损失吸收能力
强调资本数量与资本质量同等重要，大幅度提高了各类资本工具的标准，提高各类资本工具的损失吸收能力。界定并区分一级资本和二级资本的功能：一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失，其中普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位;二级资本仅在银行破产清算条件下承担损失。
(2)增强风险加权资产计量的审慎性
提高了资产证券化交易风险暴露的风险权重，大幅度提高了内部模型法下市场风险资本要求和定性标准，大幅度提高源自场外衍生品和证券融资交易的交易对手信用风险的资本要求。
(3)提高资本充足率监管标准
明确了三个层次的最低资本要求
核心一级资本 | 一级资本 | 总资本 | |
最低资本要求 | 4.5% | 6% | 8% |
储备资本要求 | 2.5% | ||
最低资本要求+储备资本要求 | 7% | 8.5% | 10.5% |
逆周期资本要求 | 0-2.5% | ||
系统重要性银行附加资本要求 | 1%-3.5% |
2.引入杠杆率监管标准
杠杆率监管指标基于规模计算(该指标采用普通股或核心资本作为分子，所有表内外风险暴露作为分母)，与具体资产风险无关的，以此控制商业银行资产规模的过度扩张，并作为资本充足率的补充指标。杠杆率不能低于3%，要求银行自2015年开始披露杠杆率信息，2018年正式纳入第一支柱框架。
3.建立流动性风险量化监管标准
第三版巴塞尔资本协议提出了两个流动性量化监管指标：流动性覆盖率(LCR)，用于衡量在短期压力情景下(30 13 内)单个银行的流动性状况;净稳定融资比率(NSFR)，用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。