二、多选题(本大题40小题.每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。
ACAP曲线与AR值
BROC曲线与A值
C二项分布检验
D贝叶斯错误率
EP模型
【正确答案】：A,B,D
[答案解析]二项分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法;C.P模型不是与国家风险计量有关的模型。
第2题
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。
A下降2.11%
B下降2.50%
C下降2.22元
D下降2.625元
E上升2.625元
【正确答案】：A,C
[答案解析]久期计算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3题
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。
A灾难备份
B强制员工休假
C审慎选择经营地址
D制定应急和连续营业方案
E购买保险
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]B项对于损失于事无补。
第4题
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。
A债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务
B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
C债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)
D银行停止对债务人贷款计息
E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]C项中的期限为90天。
第5题
信用风险组合模型包括()。
ACreditMonitor
BCreditMetrics
CCreditPortfolioView
DCreditRisk+
EVAR
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。
第6题
某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。
A远期外汇交易合约
B货币期货
C货币互换
D期权
E即期外汇交易
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]即期外汇交易不能用来规避外汇风险，要通过衍生品进行对冲操作。
第7题
期权的价值由哪几部分组成?()
A时间价值
B内在价值
C执行价格
D标地资产价格
E无风险利率
【正确答案】：A,B
[答案解析]常识，考生要掌握。
第8题
下列关于VAR的说法，正确的有()。
A均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
EVAR只用做市场风险计量与监控
【正确答案】：A,D
[答案解析]该题为记忆题目。
第9题
以下关于久期缺口的论述。正确的是()。
A当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
【正确答案】：A,C,E
[答案解析]对比五个答案，可知B、D错误。
第10题
根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。
A银行间的短期利率水平
B第0期到第1期的即期利率
C第1期到第2期的远期利率
D3年期的即期利率
E市场在3期内的平均利率水平
【正确答案】：B,C,D
[答案解析]考查无套利均衡的计算，考生要熟悉。
第11题
个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。
A 违约风险的大小
B 开户后给商业银行带来潜在收益
C 破产风险的大小
D 坏账风险的大小
E 风险偏好
【正确答案】：A,D
[答案解析]B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。
第12题
下列关于信用价差的说法，正确的有( )。
A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率
B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D 信用价差增加表明贷款信用状况改善
E 信用价差减少表明贷款信用状况改善
【正确答案】：A,B,E
[答案解析]信用价差增加表明贷款信用状况恶化。
第13题
商业银行流动性风险预警信号有( )。
A 商业银行所发行的股票价格下跌
B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大
C 商业银行的外部评级上升
D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
E 债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]评级上升，对商业银行有利。
第14题
市场风险内部模型的主要优点包括( )。
A 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’
D 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]E项应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。
第15题
常用的风险识别方法有( )。
A 专家调查列举法
B 高级计量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作风险清单
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。