第16题
建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。
A 风险管理部门是财务部门的辅助机构
B 风险管理部门必须具备高度独立性
C 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E 风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
【正确答案】：B,C
[答案解析]A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系;集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素。
第17题
中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )
A 不良资产、贷款率
B 预期损失率
C 贷款风险迁徙
D 不良贷款拨备覆盖率
E 贷款损失准备充足率
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标。
第18题
目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。
A 基本指标法
B 计分卡(SCA)
C 损失分布法(LDA)
D 标准法
E 内部衡量法(IMA)
【正确答案】：B,C,E
[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。
第19题
衡量风险的指标有( )。
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在险价值(VAR)
E 期望收益
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握这些指标。
第20题
商业银行的经营原则是( )。
A 盈利性
B 安全性
C 流动性
D 扩张性
E 竞争性.
【正确答案】：A,B,C
[答案解析]商业银行经营的三原则。
第21题
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括()。
A支付和结算
B资产管理
C公司金融
D贷款
E零售银行业务
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]《新资本协议》将商业银行的业务分为八个;公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。
第22题
下列关于风险预警方法的说法中，正确的有()。
A黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律
B蓝色预警法侧重定量分析
C指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
D统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
E红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本题综合考查了风险预警指标的特征。
第23题
个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。
A经销商风险
B假按揭风险
C由于房产价值下跌导致超额押值不足
D借款人的经济财务状况恶化的风险
E国家对房市采取宏观调控策措施
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]E是国家风险。
第24题
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。
A自身业务性质，规模和复杂程度
B业务经营部门的过往业绩
C工作人员的专业水平和经验
D能够承担的市场风险水平
E定价、估值和市场风险计量系统
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。
第25题
目前业界比较流行的高级计量法主要有()。
A基本指标法
B计分卡(SC
C损失分布法(LD
D标准法
E内部衡量法(IM
【正确答案】：B,C,E
[答案解析]高级计量法还包括：极值原理法(EVT);贝叶斯网络法(BBN)。
第26题
监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。
A高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
【正确答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]以上因素都应考虑。
第27题
衡量风险的指标有()。
A方差
B久期
C凸度
D在险价值(VA
E期望收益
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]考生要掌握这些指标。
第28题
下列关于银行利率风险的说法，正确的有()。
A如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
【正确答案】：A,B,C,E
[答案解析]在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。
第29题
下列关于久期的说法，正确的有()。
A久期也称持续期
B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷
D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
【正确答案】：A,B,D,E
[答案解析]C久期公式有三个：DP+Dy=-DP÷(1+y);
可近似写作△P=-P×D×△y÷(1+y);
后两个公式更方便计算。
第30题
下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。
A两类暴露
B内部评级法
C公司、主权及商业银行暴露(
D内部评级法初级法(
E内部评级法高级法(
F零售暴露(GN、A
【正确答案】：A,C,E
[答案解析]一共有两类暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成为非零售暴露。从直观上判断，公司、主权等大方面的风险暴露是有期限去调整的，而零售暴露因为简单零散，无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估计违约损失率。